Descripción Esta lista muestra qué acciones tienen más probabilidades de tener su SMA de 50 días cruzar por encima o por debajo de su SMA de 200 días en la próxima sesión de negociación. Esta es una señal comercial importante para los comerciantes institucionales. Cuando los 50 días SMA cruzó por debajo de los 200 días SMA, se llama una cruz de muerte. Cuando los 50 cruzaron por encima de los 200, se llama una cruz de oro. No realizamos un seguimiento del evento cruzado real. Nos centramos en una escala de tiempo más pequeña. Muchos buscadores de valores se centran en los candelabros diarios que sería el mejor lugar para averiguar qué crossovers sucedió el día anterior. Para predecir qué acciones tienen más probabilidades de tener un crossover de media móvil en un futuro próximo, comparamos los dos promedios móviles, luego usamos la volatilidad reciente de las acciones para ver cuán probable es que las medias móviles se crucen en una cantidad fija de tiempo. La fórmula para esta lista es el valor absoluto (50 días SMA de los precios de cierre - 200 días SMA de los precios de cierre) / volatility. nbsp El valor más pequeño se muestra en la parte superior de la lista. Stocks GRAS - GREENFIELD FARMS FOODMoving Promedios: Cómo usarlos Algunas de las funciones principales de una media móvil son identificar las tendencias y reversiones. Medir la fuerza de un impulso de los activos y determinar las áreas potenciales donde un activo encontrará apoyo o resistencia. En esta sección señalaremos cómo diferentes períodos de tiempo pueden controlar el momento y cómo los promedios móviles pueden ser beneficiosos al establecer paradas-pérdidas. Además, abordaremos algunas de las capacidades y limitaciones de los promedios móviles que uno debe considerar al usarlos como parte de una rutina comercial. Tendencia Identificar las tendencias es una de las funciones clave de los promedios móviles, que son utilizados por la mayoría de los comerciantes que buscan hacer la tendencia de su amigo. Los promedios móviles son indicadores rezagados. Lo que significa que no predicen las nuevas tendencias, sino que confirman las tendencias una vez que se han establecido. Como se puede ver en la Figura 1, se considera que una acción está en una tendencia alcista cuando el precio está por encima de una media móvil y la media está inclinada hacia arriba. Por el contrario, un comerciante utilizará un precio por debajo de una pendiente descendente promedio para confirmar una tendencia a la baja. Muchos comerciantes sólo considerará la celebración de una posición larga en un activo cuando el precio se está negociando por encima de un promedio móvil. Esta regla simple puede ayudar a asegurar que la tendencia funciona en favor de los comerciantes. Momento Muchos comerciantes principiantes preguntan cómo es posible medir el impulso y cómo los promedios móviles pueden ser utilizados para hacer frente a tal hazaña. La respuesta simple es prestar mucha atención a los períodos de tiempo utilizados en la creación de la media, ya que cada período de tiempo puede proporcionar información valiosa sobre los diferentes tipos de impulso. En general, el momentum a corto plazo puede medirse mirando los promedios móviles que se enfocan en períodos de tiempo de 20 días o menos. El considerar los promedios móviles que se crean con un período de 20 a 100 días se considera generalmente como una buena medida del momento a medio plazo. Por último, cualquier media móvil que utilice 100 días o más en el cálculo se puede utilizar como una medida de impulso a largo plazo. El sentido común debe decirle que una media móvil de 15 días es una medida más apropiada de momentum a corto plazo que una media móvil de 200 días. Uno de los mejores métodos para determinar la fuerza y la dirección de un momento de los activos es colocar tres promedios móviles en un gráfico y luego prestar mucha atención a cómo se acumulan en relación entre sí. Los tres promedios móviles que se utilizan generalmente tienen marcos temporales variables en un intento de representar movimientos de precios a corto, mediano y largo plazo. En la Figura 2, se observa un fuerte impulso ascendente cuando los promedios a corto plazo están situados por encima de los promedios a más largo plazo y los dos promedios son divergentes. Por el contrario, cuando los promedios a corto plazo están situados por debajo de las medias a más largo plazo, el impulso está en la dirección descendente. Apoyo Otro uso común de las medias móviles es determinar soportes de precios potenciales. No se necesita mucha experiencia en el manejo de los promedios móviles para notar que la caída del precio de un activo a menudo se detendrá e invertirá la dirección al mismo nivel que un promedio importante. Por ejemplo, en la Figura 3 se puede ver que el promedio móvil de 200 días fue capaz de apuntalar el precio de la acción después de que cayó de su alta cerca de 32. Muchos comerciantes anticiparán un rebote de los principales promedios móviles y utilizarán otros Indicadores técnicos como confirmación del movimiento esperado. Resistencia Una vez que el precio de un activo cae por debajo de un nivel influyente de apoyo, como la media móvil de 200 días, no es raro ver el promedio como una barrera fuerte que impide que los inversionistas empujen el precio por encima de ese promedio. Como se puede ver en el gráfico de abajo, esta resistencia es a menudo utilizado por los comerciantes como un signo para tomar ganancias o para cerrar las posiciones largas existentes. Muchos vendedores cortos también utilizarán estos promedios como puntos de entrada porque el precio a menudo rebota de la resistencia y continúa su movimiento más bajo. Si usted es un inversionista que tiene una posición larga en un activo que se negocia por debajo de los promedios móviles principales, puede ser en su mejor interés observar estos niveles de cerca porque pueden afectar en gran medida el valor de su inversión. Stop-Losses Las características de soporte y resistencia de las medias móviles las convierten en una gran herramienta para manejar el riesgo. La capacidad de las medias móviles para identificar lugares estratégicos para establecer órdenes stop-loss permite a los comerciantes cortar posiciones perdedoras antes de que puedan crecer más grandes. Como puede ver en la Figura 5, los comerciantes que tienen una posición larga en una acción y establecen sus órdenes de stop-loss por debajo de los promedios influyentes pueden ahorrarse mucho dinero. Utilizar las medias móviles para fijar órdenes de la parada-pérdida es dominante a cualquier estrategia que negocia acertada. La rotura de la media movible de 200 días significa la acción Los mercados tendencia principal ha rechazado oficialmente. Es urgente que nos enteremos, ya que el Dow Jones Industrial Average DJIA, 0,14 cerró la semana pasada por debajo de este nivel técnico crucial, y el SampP 500 SPX, 0,36 lo hizo ayer. De hecho, algunos analistas técnicos consideran romper por debajo de la media móvil de 200 días para ser el final oficial de un mercado alcista. Por lo tanto, al menos de acuerdo con esta definición, estaban ahora en un mercado bajista. (La definición usual es una decadencia de 20 o más.) Sin embargo, la situación puede no ser tan grave. Mientras que los sistemas de tiempo de mercado basados en el promedio móvil de 200 días tuvieron registros impresionantes en la primera parte del siglo pasado, se han vuelto notablemente menos exitosos en las últimas décadas hasta el punto de que algunos están especulando abiertamente que ya no funcionan. De hecho, desde 1990 el mercado de valores ha realizado realmente mejor que el promedio después de las señales de venta de la media móvil de 200 días. Esto se ilustra bien en la tabla adjunta. Las señales de venta fueron aquellos días en los que el SampP 500 cayó por debajo de su media móvil de 200 días después de que el día anterior estaba por encima de él, ha habido 85 casos de este tipo desde principios de 1990. Los rendimientos de la tabla reflejan el rendimiento Todo el mercado de valores (según lo juzgado por índices como el Wilshire 5000 W5000, 0,44). Próximas cuatro semanas Para estar seguro, observe de la tabla que en el horizonte de 12 meses, el mercado de valores funcionó levemente debajo del promedio siguiendo señales de la venta del promedio móvil de 200 días. Sin embargo, dada la variabilidad de los datos, esta diferencia en los retornos no resulta significativa en el nivel de confianza de 95 que los estadísticos suelen confiar para concluir que un patrón es genuino. Por cierto, la diferencia en los rendimientos de 26 semanas (seis meses) tampoco es significativa. Pero los resultados de cuatro y 13 semanas son bastante significativos. Basta con considerar la última vez que el SampP 500 cayó por debajo de su media móvil de 200 días que fue en noviembre de 2012, justo después de que los meses de la elección presidencial. El mercado de valores casi inmediatamente reanudó su poderoso rally, y el Wilshire 5000 fue más de 3 más alto en un tiempo de meses, 12 más alto en el próximo trimestre, y 32 más alto en el año siguiente. Un resultado casi idéntico fue el resultado de la anterior vez que el SampP 500 se deslizó por debajo de su media móvil de 200 días, en junio de 2012. Por supuesto, el mercado no ha tenido siempre un rendimiento tan impresionante después de una señal de venta de los 200 días de movimiento Pero en las últimas décadas esto ha sido más la regla que la excepción. Para estar seguro, los resultados anteriores a 1990 pintan una historia diferente. Por lo tanto, para determinar su respuesta a los mercados actual violación de la media móvil de 200 días, debe decidir si las últimas décadas son sólo una aberración o, en su lugar, si algo más o menos permanentemente ha cambiado que hace que el movimiento Menos efectivo. Una importante preocupación en este sentido es la investigación realizada por Blake LeBaron, profesor de finanzas de la Universidad de Brandeis. Encontró que los promedios móviles de varias longitudes dejaron de funcionar a principios de los noventa, no sólo en el mercado de valores, sino también en los mercados de divisas. Dado que estos dos mercados no están vinculados de ninguna manera obvia, eso de otra manera explicaría por qué los promedios móviles fallarían simultáneamente en ambos. La investigación de LeBarons proporciona ayuda para aquellos que creen que los promedios móviles que desvanecen eficacia es más que apenas una casualidad. Lo que podría haber causado que eso suceda LeBaron especula que podría ser la confluencia de varios factores. Uno de los grandes, me dijo, podría ser el advenimiento del comercio en línea barato, especialmente la creación de fondos negociados en bolsa, todo lo cual hizo mucho más fácil el comercio dentro y fuera de los valores de acuerdo a la media móvil. Otro factor, dijo, podría ser la popularidad de las medias móviles. A medida que más inversores comienzan a seguir un sistema de su potencial para vencer el mercado comienza a evaporarse. En cualquier caso, vale la pena destacar que los resultados presentados aquí no significan necesariamente que no estaban en un mercado bajista. Lo que sí significan: si estuviera ahora en un mercado bajista, será por otras razones además de la violación de la media móvil de 200 días. Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Intraday Datos proporcionados por SIX Financial Information y sujeta a condiciones de uso. Datos históricos y actuales al final del día proporcionados por SIX Financial Information. Datos intradía retrasados por necesidades de intercambio. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Datos de última venta en tiempo real proporcionados por NASDAQ. Más información sobre los símbolos negociados de NASDAQ y su estado financiero actual. Los datos intradía retrasaron 15 minutos para el Nasdaq, y 20 minutos para otros intercambios. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Los datos intradiarios de SEHK son proporcionados por SIX Financial Information y tienen un retraso de al menos 60 minutos. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Stocks Columnas Autores Temas No se han encontrado resultados
No comments:
Post a Comment