Análisis Técnico Promedio Móvil Desplazado

Estrategia de cambio de canal de desplazamiento promedio desplazado El desplazamiento de un promedio móvil significa desplazar el promedio móvil hacia la derecha. Con dos medias móviles desplazadas (DMA), podemos formar una estrategia de negociación de canales. Esta estrategia de cambio de canal móvil desplazada promedio proviene del libro de Paul Ciana8217s, New Frontiers in Technical Analysis: Herramientas eficaces y estrategias para el comercio y la inversión. Paul Ciana es un técnico de mercado de valores que trabaja para Bloomberg. Él es muy activo en la contratación de analistas técnicos para mejorar Bloomberg8217s ofertas de análisis técnico. El promedio móvil desplazado se compone de dos medias móviles: Media móvil simple de 6 periodos desplazados a la derecha por 4 periodos Media móvil sencilla de 6 periodos desplazados a la derecha por 4 periodos Reglas comerciales 8211 Canal desplazado promedio móvil Las reglas a continuación son nuestra adaptación del canal DMA para el comercio. Estrategia de negociación larga El precio está por encima del canal de DMA en un marco de tiempo más alto Los precios están dentro del canal de DMA en el marco de tiempo de negociación Coloque la orden de stop de compra en una marca por encima de la barra que cerró por encima del canal DMA El precio está por debajo del canal de DMA en un marco de tiempo más alto Los precios están dentro del canal de DMA en el marco de tiempo de negociación Coloque la orden de venta de parada en una marca por debajo de la barra que cerró por debajo del canal DMA en el tiempo de negociación. El comercio ganador Los precios de comercio de canal largo de DMA 8211 se movieron por encima del canal y nuestro sesgo de mercado se volvió alcista. La baja de las barras de precios se elevó y se mantuvo por encima del canal DMA, lo que confirma el sesgo alcista. Esta barra cerró por encima del canal, pero la siguiente barra no activó nuestra orden de compra. Alrededor de una semana más tarde, teníamos una segunda barra de señal (flecha verde). Compramos al día siguiente y participamos en una sólida tendencia. Perdiendo Comercio 8211 Los precios de comercio de canal DMA cortos se movieron por debajo del canal, lo que implica el inicio de una tendencia de oso. Siguiendo nuestras reglas de negociación, hubo dos operaciones de swing rentables. Sin embargo, nuestro enfoque para este ejemplo está en la última configuración comercial que falló (flecha roja). Antes de la configuración del comercio, los mínimos de los candeleros en el gráfico diario pasaban por encima del canal DMA. Este impulso alcista sugirió que esta configuración comercial podría no tener éxito como los anteriores. Los tres dojis consecutivos después de nuestra entrada corta dieron una advertencia temprana del fracaso de este comercio. Revisión 8211 Canal desplazado promedio móvil El uso del canal desplazado promedio móvil en el marco de tiempo dual es un enfoque comercial sólido. Los canales de media móvil son útiles herramientas comerciales porque destacan fuertes movimientos de tendencia. Busque bares que se mueven completamente más allá del canal DMA. Destacan los movimientos poderosos que se puede analizar más allá de los indicios de la fuerza del mercado. El libro de Paul Ciana8217s tiene mucha más información sobre el canal DMA comercial, incluyendo lo que significa la pendiente del canal DMA y cómo la beta de una acción afecta la efectividad del canal DMA. Para otra estrategia de negociación que usa los promedios móviles desplazados, eche un vistazo al sistema Bill William8217s Alligator que utiliza tres medias móviles desplazadas. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Análisis Técnico - Media Movida Desplazada Promedio Movido Desplazado (DMA) El promedio móvil desplazado, DMA, estudio le permite cambiar o centrar el promedio móvil en el gráfico de precios. Especifique la longitud para una o dos medias móviles. A continuación, debe seleccionar el número de intervalos para desplazar la (s) media (s) móvil (es). Ese valor puede ser positivo o negativo. Un valor negativo desplaza la media móvil a la izquierda de las barras de precios que se desplaza a la (s) media (s) móvil (es). Por el contrario, un valor positivo conduce a las barras de precios. Puede superponer el promedio móvil en el gráfico de barras o mostrarlos por separado. Este estudio se puede utilizar para una variedad de propósitos diferentes. Usted puede utilizar el estudio para de-tendencia de los datos, para la estimación del ciclo, para la fase y como un simple sistema de media móvil de comercio. Consulte el libro de Kaufmans y el libro de Murphys para obtener detalles adicionales sobre el uso del estudio del desplazamiento del promedio móvil. A medida que el estudio se muestra en su monitor, los promedios móviles son simplemente desplazados - movido a la derecha o izquierda sobre el gráfico de precios. Un valor de desplazamiento negativo se desplaza a la (s) media (s) móvil (es) que se puede utilizar para centrar la media móvil en la tabla de precios. Por ejemplo, una media móvil de 20 periodos con un desplazamiento de -10 centra el promedio móvil en el gráfico de precios. Recuerde, las matemáticas de un promedio móvil lo obligan a seguir siempre o retrasar los datos de precios reales. Centrando la media móvil, usted tiene una imagen más exacta de la media móvil con respecto al precio actual en la carta. Usando esta técnica, usted puede ver rápidamente cómo el desplazado el estudio del promedio móvil podría ser absolutamente útil en localizar y estimar ciclos. Por ejemplo, si el ciclo esperado es de 28 periodos, se especifica una longitud media móvil de 28. El valor de desplazamiento es entonces la mitad de ese valor o -14. Intentalo. ¿Qué sucede con la media móvil si cambia el valor de desplazamiento a 14 en lugar de -14 Puede, por supuesto, utilizar las señales de compra / venta de crossover de media móvil. Otro enfoque es usar los precios de cierre con el promedio móvil, o incluso puede usar el promedio móvil desplazado como una estimación de áreas de soporte o resistencia en el gráfico de precios. Consulte el estudio del promedio móvil para las reglas de negociación sugeridas. Como puede ver, hay una variedad de maneras de usar este estudio. Sólo requiere una pequeña cantidad de experimentación de su parte. Parámetros: Período1 (4) - el número de barras, o período, utilizado para la primera media móvil. Desplazamiento1 (9) - el número de intervalos para desplazar la primera media móvil. El valor puede ser positivo o negativo. Un valor negativo desplaza la media móvil a la izquierda de las barras de precios, mientras que un valor positivo lidera las barras de precios. Período2 (18) - el número de barras, o período, utilizado para la segunda media móvil, Desplazamiento2 (14) - el número de intervalos para desplazar la segunda media móvil. El valor puede ser positivo o negativo. Un valor negativo desplaza la media móvil a la izquierda de las barras de precios, mientras que un valor positivo lidera las barras de precios. La fórmula para calcular una media móvil sencilla se repite a continuación. La fórmula es la siguiente: MAt (P1. Pn) / n Mat es la media móvil para el período actual. Pn es el precio para el enésimo intervalo. N es el número de períodos. FuturesDaily calcula el promedio de los últimos n intervalos y traza el número de períodos especificados por el valor de desplazamiento. Un valor de desplazamiento negativo se desplaza a la (s) media (s) móvil (es) que mueve el promedio (s) a la izquierda. Un valor de desplazamiento positivo conduce a la (s) media (s) móvil (es) que desplaza la (s) media (s) móvil (s) a la derecha. La mejor manera de entender este estudio es usarlo y experimentar con él antes de intentarlo. ANÁLISIS TÉCNICO La media móvil desplazada o la reducción del ruido en la cotización EURUSD intradía La clave del análisis técnico es la lectura fría y disciplinada de la Los datos de precios, la dirección para el sentimiento que esto pone de relieve y la interpretación de esos datos en movimientos y objetivos futuros probables. Esto suena fácil, pero un elemento clave es la pureza de los datos o, si eso no es posible (y rara vez lo es), una eliminación del ruido que rodea el movimiento de precios y el efecto resultante que tiene sobre los indicadores técnicos. Esto es especialmente válido cuando se trata de comercio intradía cuando cada pip puede tener un valor significativo. Por lsquonoisersquo No me refiero a los gritos de los comerciantes, corredores y vendedores que solían distraer a los analistas técnicos a través de las salas de operaciones, pero el ruido creado por los movimientos volátiles del mercado - Detener las pérdidas desencadenadas, las reacciones del evento, los anuncios económicos de la figura y los pronunciamientos de los analistas de los medios. Uno de los métodos más sencillos y, por lo tanto, mejores para identificar la tendencia es si los precios se están negociando por encima o por debajo de las medias móviles, incluso usando un cruce puntual de esa media móvil como desencadenante para la apertura / cierre de posiciones. Ha sido una señal que he utilizado durante un tiempo considerable, pero que Irsquove se adaptó a esquivar los lsquonoisersquo del mercado generando demasiadas señales falsas. Esta adaptación es el desplazamiento. Primero letrsquos rápidamente hablar de los principales tipos de media móvil utilizado: Simple - un total de la fecha pertinente se divide por el número de observaciones. Por lo tanto, cada pieza de datos tiene la misma ponderación porcentual. Ponderado - ponderación adicional se da a los datos más recientes. En el caso de un promedio móvil de 89 periodos el último dato se multiplica por 89, el último último multiplicado por 88 y el último último por 87, etc. La cifra final se divide entonces por el total de los multiplicadores. Exponencial - esta es otra forma, pero compleja, de promedio ponderado, con la diferencia de que cada precio se tiene en cuenta, con progresión geométrica, los precios más antiguos dados cada vez menos relevancia. En cuanto a la figura 1, 2 y 3 (EURUSD 2 gráficos horarios) se puede ver que la tendencia a la baja en EURUSD durante este período es clara con menos altos y bajos más bajos aparentes. Mientras que la señal bajista inicial a principios de noviembre fue atrapada por la media móvil cruzada, todos los tipos de media móvil son propensos a ataques de azotes dolorosos cuando se producen rallyes menores. Por lo tanto, la idea es eliminar, en la medida en que sea práctico, falsos crossovers, pero los intentos normales de filtración no consiguen hacer una diferencia positiva o, en el caso de la media móvil ponderada, aumentan su número. Aquí es donde el método de desplazamiento de la media móvil ayuda a mitigar el ruido que crea estas falsas señales. Este es probablemente un buen punto para decir que el promedio móvil utilizado en este primer ejemplo es 89. Hay muchos promedios móviles favorecidos, 20, 50, 100 amp 200, siendo el más comúnmente empleado, pero siempre he creído en la relevancia de Fibonacci Números y por lo tanto mi defecto es mirar a 8,13,21,55,89 o tan alto como 144. La optimización más aguda no es llegar a los números que se adaptan a cada activo, pero las cifras que se pueden utilizar continuamente con resultados consistentes sin revisión constante . Esto constituye un método de aplicación práctica, ya que el comercio intradía no es un ejercicio teórico. Volviendo al ejemplo anterior, letrsquos introducen el desplazado promedio móvil. La gráfica de la figura 4 es un retorno al promedio móvil de 89 periodos como en la figura 1, pero esta vez impulsado por 21 periodos y usted puede ver inmediatamente el impacto positivo que tiene para el comercio - los crossovers de precio spot ocurren en etapas posteriores. Aunque esto significa que cuando los movimientos son válidos tiene la desventaja de que el gatillo se encuentre a una velocidad peor, esto es más que compensado por la reducción de los falsos descansos. Si establecimos esto en un formato estadístico para este período y usando, no un comercio por encima o por debajo, sino un cierre a través del promedio, obtenemos las cifras en la tabla anterior. De este ejemplo se desprende claramente cuánto más práctico es utilizar el desplazado promedio móvil como una herramienta para el comercio intradía que para los otros 3 tipos. Mientras que los ejemplos anteriores muestran gráficos de 2 horas, este método de establecer la tendencia, pero la eliminación de lsquonoisersquo se puede aplicar a todos los períodos de tiempo desde los gráficos mensuales a los gráficos por hora y hace una diferencia significativa a la precisión de reconocer las tendencias y el comercio de ellos. Por último, letrsquos mirar EURUSD en el gráfico diario (figura 5). Esta vez, el período para el promedio móvil básico (azul) se incrementa a 144 y el desplazamiento (magenta) aplicado a la segunda línea, 34. Obviamente esto es una herramienta para el comerciante / inversionista a largo plazo, pero el impacto del desplazamiento es claro para ver. Una vez más ambas medias móviles capturan la tendencia, pero la acción brusca de los precios durante julio y agosto de 2011 impide la efectividad de la media móvil simple, mientras que los desplazados fueron capturados menos a menudo. En conclusión, espero que este artículo fomente un enfoque más activo pero flexible en el uso de promedios móviles para identificar las tendencias intradía / diarias y utilizarlas para el comercio rentable.